В чем заключаются банковские риски?

Однако нельзя только в одностороннем порядке сочувствовать клиентам банка. Риск неотъемлемая часть любых операций, различие их состоит в разных масштабах.

Признаки банковских рисков и их классификация

Риск – вероятность или угроза недополучить банком доходы, потерять часть ресурсов, или произвести незапланированные дополнительные вложения в определенные финансовые операции.

банковские риски

По сфере влияния или возникновения риск можно подразделить на внешний, к которым относятся деятельность самого банка, его клиента, политическая и экономическая деятельность. Внутренний риск представлен распространенной группой рисков – кредитных, процентных, валютных и рыночных, которые относятся к основным. Утрата по формированию депозитов, риск, связанный с новым видом деятельности, банковские злоупотребления относятся к вспомогательной деятельности.

Открытые и закрытые риски бывают по возможностям и методу их регулирования. Открытые риски не поддаются или слабо реагируют на предупреждение и минимизацию. Закрытые риски регулируют политикой диверсификации, что выражается перераспределением кредитов в небольших суммах, но одолженных большому количеству клиентов, не сокращая при этом общий объем операций банка, ввода депозитных сертификатов, а также страхование кредитов, депозитов и др.

Методы расчета рисков разводят их на комплексный (общий) и частный характеры. Комплексный риск оценивает и прогнозирует величину риска банка, исходя из его дохода. Частный риск опирается на шкалу коэффициентов риска, разбитую на отдельные банковские операции или их группы.

Группировка основных видов банковских рисков

Разработано много способов оценки рисков, их минимизация или совсем отказ от них.

Процентный риск – изменение процентных ставок и значительное снижение маржи, когда она может достигнуть нуля или уйти к отрицательному показателю. Процентному риску подвергаются банки, которые играют на процентных ставках, для получения спекулятивной прибыли при удачном стечении обстоятельств и те банки, которые не занимаются должным образом прогнозированием изменений ставок.

Валютная опасность заключается в курсовых (валютных) потерях, при изменениях курса иностранных валют к национальной валюте. Рискуют те банки, которые стремятся получить максимальный доход на различии курса валют в разные промежуточные моменты времени.

Рыночный риск, связанный и с процентным и с валютным риском. Рыночная стоимость активов или пассивов изменение их ликвидности. Особенно реагируют и подвергаются такому риску вклады в ценные бумаги. Рост процентных ставок обесценивает ценные бумаги, как и нестабильность прибыльности компаний-эмитентов, обесцениваются деньги и инфляцией. Принцип осторожности соблюдается при учете факторов изменения стоимости на рынке, поэтому производится ежедневная переоценка вложений в ценные бумаги, которые зависят от их котировок на бирже.

Риск по формированию ресурсной базы (депозитов), который тесно переплетается с предыдущими рисками. Идеальным вариантом служат долгосрочные вложения, сбалансированные с долгосрочными депозитами. Иначе, завершение срока депозита может поставить банк перед удорожанием ресурсов и потерями от долгосрочных вложений средств. Эта проблема должна стоять во главе угла у небольших банков, где десяток клиентов своими платежами определяет корсчет и его состояние.

Риск составляющих капитала или его структуры. Структура капитала имеет большой крен в сторону статей переоценки основных средств. Банк вложил большую часть денег клиентов в кредитные операции. Срок погашения превышает срок привлечения ресурсов, не надо быть гениальным экономистом, чтобы понять, что удорожание ресурсов принесет дополнительные расходы и может привести к банкротству при массовом изъятии ресурсов. Число комбинаций, составляющих структуру капитала банка, определяет количество вариантов.

Минимизация риска несбалансированной ликвидности лежит в умении прогнозирования всех возможностей изъятия вкладов «до востребования» и «ненадежных» срочных вкладов, роста спроса на кредиты, возможных изменений экономической конъюнктуры. Быстро реализуемые активы с устойчивым рынком и являющиеся надежными объектами размещения денег, представляют внутреннюю ликвидность. Обеспечение уровня ликвидности достигается отзывом или конверсией кредитов, размещением части пассивов в ликвидные статьи активов, с целью удержания коэффициента ликвидности на определенном уровне, увеличение количества пассивных операций, чтобы привлечь средства клиентов.

Внешняя ликвидность обеспечивается приобретенными обязательствами, увеличивающими ликвидные средства и их запас. Он доступен только крупным банкам, которые производят продажу ценных бумаг и обратно их выкупают, выпускают на рынок сертификаты, векселя, облигации, получают займы.

Кредитный риск тоже заслуживает внимания из-за своего емкого понятия. Он объединил в себе все вышеперечисленные риски – стратегический, инновационный, технологический, операционный, несбалансированная ликвидность, формирование ресурсной базы и остальное.

Регулирование банковских рисков основано на определении соотношений сумм выданных кредитов и собственного капитала банка. У банка должен быть резервный потенциал средств на случай разорения клиентов и для покрытия убытков.

Метки записи:   ,